国泰沪深300指数证券投资基金（国泰沪深300指数C）              基金家具府上纲领更新                                    编制日历：2024年12月12日                 送出日历：2024年12月13日 本纲领提供本基金的障碍信息，是招募发挥书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募发挥书等销售文献。 一、家具大略 基金简称      国泰沪深 300 指数       基金代码       020011 下属基金简称    国泰沪深 300 指数 C     下属基金代码     005867 基金料理东谈主     国泰基金料理有限公司        基金托管东谈主      中国银行股份有限公司 基金条约凯旋日   2007-11-11 基金类型      股票型               交往币种       东谈主民币 运作花样      鄙俚怒放式             怒放频率       每个怒放日                             初始担任本基金 基金司理      吴中昊               基金司理的日历                             证券从业日历     2015-05-11           本条约存续期内，基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值           低于 5000 万元的，基金料理东谈主应当实时叙述中国证监会；结合 20 个 其他           使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会发挥原因和报           送处理决策。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资指标与投资策略 详见本基金招募发挥书（更新）“第十节 基金的投资”。          本基金利用以富余复制为指方向指数化投资方法，通过严格的投资约          束和数目化风险限度技巧，力求限度本基金的净值增长率与事迹意想 投资指标          基准之间的日平均追踪短处不跨越0.35%，收场对沪深300指数的有用          追踪。          本基金投资于具有直快流动性的金融器具，包括沪深300指数的成份          股过火备选成份股、新股（一级商场初度刊行或增发，含存托笔据）          等，股票金钱（含存托笔据）投资比例不低于基金金钱的90%，投资          于沪深300指数成份股和备选成份股的金钱不低于股票金钱（含存托 投资边界     笔据）的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于          现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值5%，其          中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金还不错投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融          器具，在履行妥贴要领后，本基金不错将其纳入投资边界。          本基金的方向指数为沪深300指数过火畴昔可能发生的变更。          数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生治疗和成份          股发生配股、增发、分成等行径时，以及因基金的申购和赎回对本基          金追踪方向指数的后果可能带来影响时，基金料理东谈主会对投资组合进 主要投资策略          行妥贴治疗，以便收场对追踪短处的有用限度。          本基金将根据投资指标，基于对基础证券投资价值的深远筹商判断，          进行存托笔据的投资。 事迹比较基准   90%×沪深300指数收益率+10%×银行同行进款收益率 风险收益特征   本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 投资组结伙产成立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金共计 (三) 自基金条约凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                               数据截止日历：2023-12-31        -10.00%        -20.00%        -30.00%   净值增长率           -18.55%     36.56%         32.74%   -1.67%     -18.16%   -8.90%   事迹基准收益率         -18.90%     32.26%         24.53%   -4.51%     -19.53%   -10.20% 注：1、自2018年4月16日起本基金加多C类基金份额并别离建造对应的基金代码。本基金 新增C类基金份额往日不悦齐全当然年度，按往日执交运作期限诡计净值增长率，不按统统 当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售探究用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                        收费花样/费率             备注                 /捏有期限（N）  申购费（前收费）                               -                       0.00%                                     N      赎回费                    7 天 ≤ N                                        N ≥ 30 天                 0.00% （二） 基金运作探究用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费花样/年费率或金额（元）                                   收取方 料理费                         0.50%                         基金料理东谈主、销售机构 托管费                         0.10%                               基金托管东谈主 销售作事费                       0.50%                                销售机构 审计用度                      100,000.00                           管帐师事务所 信息表露费                     120,000.00                           法例表露报刊 指数许可使用             0.02%              年下限金额：                   指数编制公司 费                200,000.00         其他按照国度探究法例和《基金合 其他用度   同》商定不错在基金财产中列支的费      探究作事机构                用 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 终执行金额以基金按期叙述表露为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意期，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作玄虚费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报表露的探究数据为基准测算。 四、风险揭示与障碍领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的招募发挥书（更新）等销售文献。   本基金濒临的主要风险有商场风险、料理风险、流动性风险、本基金探究指数投资风险、 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险过火他风险等。   （1）方向指数陈诉与股票商场平均陈诉偏离的风险   方向指数并不可富余代表统统股票商场。方向指数成份股的平均陈诉率与统统股票商场 的平均陈诉率可能存在偏离。   （2）方向指数波动的风险   方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备状态、投资者心计 和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （3）基金投资组合陈诉与方向指数陈诉偏离的风险及追踪短处限度未达商定指方向风 险   以下身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪短处限度未达商定指标：   ①由于方向指数治疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合治疗中产生追踪误 差。   ②由于方向指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在方向指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合治疗中产生追踪短处。   ③成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率跨越方向指数收益率，产生追踪误 差。   ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时治疗投资组合或承担冲击 成本而产生追踪短处。   ⑤由于基金支吾平方赎回保留的少许现款、投资进程中的证券交往成本，以及基金料理 费和托管费的存在，使基金投资组合与方向指数产生追踪短处。   ⑥在本基金指数化投资进程中，基金料理东谈主所利用的指数追踪本清醒对本基金的收益产 生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进度。   ⑦其他身分产生的追踪短处。如因短少卖空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本 较大；因基金申购与赎回带来的现款变动。    如因方向指数编制法则治疗或其他身分导致本基金的追踪短处限度未达商定指标，本基 金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （4）方向指数变更的风险    尽管可能性很小，但根据基金条约法例，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方向指数的投资政策将会改变，投资组合将随之治疗，基金的收益风险特征 将与新的方向指数保捏一致，投资者须承担此项治疗带来的风险与成本。    （5）指数编制机构罢手作事的风险    本基金的方向指数由指数编制机构发布并料理和调遣，畴昔指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的料理和调遣，本基金将根据基金条约的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会叙述并忽视方理决策，如更换基金方向指数、调动运作花样，与其他基金 归并、或者阻隔基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。    自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至处理决策确按时期，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息免除基金份额捏有东谈主利益优先原则守护基金 投资运作。该时期由于方向指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与探究商场阐扬有在互异， 影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险    方向指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：    ①基金可能因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪短处扩大。    ②在顶点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获 取足额的适合条款的赎回款项，由此基金料理东谈主可能弃取暂停赎回的法子，投资者将濒临无 法赎回沿路或部分基金份额的风险。    本基金运作进程中，当方向指数成份股发生较着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出治疗的，基金料理东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策要领后实时对相 关成份股进行治疗，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪短处。 等互异带来的私有风险，包括不限于如下稀奇风险：    （1）退市风险    科创板退市轨制较主板更为严格，退市时刻更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于法例法式、上市公司信息表露或者表率运作存在要紧劣势导致退市的情形；实践标 准更严，较着丧失捏续筹备智商，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备营业本色的关联交往 守护收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、收复上市和重新上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。    （2）商场风险    科创板股票说合来悔改一代信息本领、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新本领和策略新兴产业边界。大多量公司为初创型公司，公司畴昔盈利、现款流、估 值均存在不笃定性，与传统二级商场投资存在互异，举座投资难度加大，科创板股票商场风 险加大。    科创板股票竞价交往建造较宽的价钱涨跌幅放肆，首次公开导行上市的股票，上市后前 风险。    （3）流动性风险    科创板举座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他商场板块，基金组合存在无法实时变现过火他探究流动性风险。    （4）说合度风险    科创板为新设板块，初期可投方向较少，投资者容易说合投资于少许股票，商场可能存 在高说合度状态，举座存在说合度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为商场招供度较高的科技革命公司，在公司筹备及盈利模式上存在趋 同，是以科创板股票探究性较高，商场阐扬欠安时，系统性风险将更为权贵。   （6）政策风险   国度对高新本领产业扶捏力度及嗜好进度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济场地变化对策略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存 托笔据的境外基础证券的探究风险可能顺利或曲折成为本基金的风险。 （二）障碍领导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎悉力的原则料理和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。   因《基金条约》而产生的或与《基金条约》探究的一切争议，应经友好协商处理，如经 友好协商未能处理的，则任何一方有权按《基金条约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 条约》。   基金家具府上纲领信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的探究信息，敬请同期顾惜基金料理东谈主发布的探究临时 公告等。 五、其他府上查询花样   以下府上详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或规划客服电话：400-888-8688